Treynor index 中文
崔納指標（Treynor Index）. 與夏普指標近似，同樣是衡量調整風險後的基金績效， 不同的是崔納指標看的是承擔每一單位系統風險所獲得的超額報酬，因此，計算方式 2015年10月13日 特雷诺指数（Treynor ratio）用TR表示，是每单位风险获得的风险溢价，是投资者判断 某一基金管理者在管理基金过程中所冒风险是否有利于投资者的 treynor index的中文意思：崔纳指标…，查阅treynor index的详细中文翻译、发音、 用法和例句等。 特雷諾指數（Treynor）：特雷諾指數是以基金收益的系統風險作為基金績效調整的 因數，反映基金承擔單位系統風險所獲得的超額收益。指數值越大，承擔單位系統 風險
The information ratio, also known as appraisal ratio, measures the performance of an portfolio theory · Omega ratio · Outperformance Probability · Sharpe ratio · Sortino ratio · Sterling ratio · Treynor ratio · Upside potential ratio · V2 ratio
特雷诺指数（Treynor）：特雷诺指数是以基金收益的系统风险作为基金绩效调整的 因子，反映基金承担单位系统风险所获得的超额收益。指数值越大，承担单位系统 风险 2018年12月8日 Treynor Ratio无法衡量基金经理的风险分散程度。系统性风险不会因为投资组合的 分散而降低，因此，即便基金经理的风险分散做的很好，特雷诺指数 2007年11月30日 你看某支基金現在的Beta值0.9，不代表以後它不會變成1.2。 還有一個Risk- adjusted return的表現方式，就是Treynor ratio。和Sharpe ratio一樣， 崔納指標（Treynor Index）. 與夏普指標近似，同樣是衡量調整風險後的基金績效， 不同的是崔納指標看的是承擔每一單位系統風險所獲得的超額報酬，因此，計算方式
何謂夏普指數（Sharpe Ratio）？ 投資學有一個鐵律，即投資標的的預期報酬越高，投資人所能忍受的波動風險越高；反之，預期報酬越低，波動風險也越低。所以投資人選擇投資標的與投資組合的主要目的為
资本资产定价模型（英語：Capital Asset Pricing Model, CAPM）是由美国学者威廉· 夏普（William Sharpe）、林特尔（John Lintner）、特里诺（Jack Treynor）和莫辛（Jan Mossin）等人在现代投资组合理论的基础上发展 取自“https://zh.wikipedia.org/w/ index.php?title=资本资产定价模型&oldid=56433769”. 分类：. 证券 · 金融学 · 财务 管理. 特雷诺指数（Treynor ratio）用TR表示，是每单位风险获得的风险溢价，是投资者判断 某一基金管理者在管理基金过程中所冒风险是否有利于投资者的判断指标。特雷诺 特雷诺指数（Treynor）：特雷诺指数是以基金收益的系统风险作为基金绩效调整的 因子，反映基金承担单位系统风险所获得的超额收益。指数值越大，承担单位系统 风险 2018年12月8日 Treynor Ratio无法衡量基金经理的风险分散程度。系统性风险不会因为投资组合的 分散而降低，因此，即便基金经理的风险分散做的很好，特雷诺指数
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single index model和 Treynor Black Model的不同处？ Treynor black model和SIM 对于数据的取指区间一样么？两个模型都涉及到alpha value 这里的alpha 是不是不一样，万分感谢！ Treynor is a city in Pottawattamie County, Iowa, United States. The population was 919 as of the 2010 census and was estimated by the Census Bureau to be 964 in 2018. History. This section does not cite any sources. Please help improve this section by adding citations to reliable sources Treynor ratio shows the risk adjusted performance of the fund. Here the denominator is the beta of the portfolio. Thus, it takes into account the systematic risk of the portfolio. Description: Jack Treynor extended the work of William Sharpe by formulating treynor ratio. Treynor ratio is similar to Sharpe ratio, but the only difference between 何謂夏普指數（Sharpe Ratio）？ 投資學有一個鐵律，即投資標的的預期報酬越高，投資人所能忍受的波動風險越高；反之，預期報酬越低，波動風險也越低。所以投資人選擇投資標的與投資組合的主要目的為 优秀的基金产品在于能够通过主动投资管理，追求超越大盘的业绩表现。这说明基金投资不仅要有收益，更要获得超越市场平均水准的超额收益。将这一投资理念量化后贯彻到基金产品中来，就是要通过主动管理的方式，追求詹森指数（或称阿尔法值）的最大化，来创造基金投资超额收益的最大化。 請問基金的Beta指數、年化標準差、與 Sharpe指數? 舉例如 (1)一檔基金它的Beta指數是0.4809、年化標準差是30.469 Sharpe指數是0.0812 (2)另一檔基金它的Beta指數是1.0929、年化標準差是43.0669 Sharpe指數是0.1063 這樣請問是那一檔基金比較好??? 這2檔基金它的Beta指數、年化標準差、與 Sharpe指數的數字各代表什麼
The information ratio, also known as appraisal ratio, measures the performance of an portfolio theory · Omega ratio · Outperformance Probability · Sharpe ratio · Sortino ratio · Sterling ratio · Treynor ratio · Upside potential ratio · V2 ratio
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何謂夏普指數（Sharpe Ratio）？ 投資學有一個鐵律，即投資標的的預期報酬越高，投資人所能忍受的波動風險越高；反之，預期報酬越低，波動風險也越低。所以投資人選擇投資標的與投資組合的主要目的為 优秀的基金产品在于能够通过主动投资管理，追求超越大盘的业绩表现。这说明基金投资不仅要有收益，更要获得超越市场平均水准的超额收益。将这一投资理念量化后贯彻到基金产品中来，就是要通过主动管理的方式，追求詹森指数（或称阿尔法值）的最大化，来创造基金投资超额收益的最大化。 請問基金的Beta指數、年化標準差、與 Sharpe指數? 舉例如 (1)一檔基金它的Beta指數是0.4809、年化標準差是30.469 Sharpe指數是0.0812 (2)另一檔基金它的Beta指數是1.0929、年化標準差是43.0669 Sharpe指數是0.1063 這樣請問是那一檔基金比較好??? 這2檔基金它的Beta指數、年化標準差、與 Sharpe指數的數字各代表什麼